Луи Башелье

Луи Башелье

Луи Жан-Битист Альфонс Башелье родился 11 марта 1870 года. Знаменитый французский математик, сумевший перевернуть весь 20-ый век. Он был первым человеком, который смоделировал Броуновское движение, в своей диссертации «Теория спекуляции». Его теория заключалась в способе просчета цен на опционы, с использованием продвинутой математической техники в области финансов.

Детство Луи прошло в городе Ле Авре. Его отец – торговец веном был ученым-любителем и занимал должность вице-консула Венесуэлы в Ле Авре. Мать Бешалье была дочерью крупного банкового управляющего. Луи остался сиротой сразу после окончания университета, где получил бакалавра. После смерти родителей ему пришлось взять ответственность за семейный бизнес. Это позволило молодому парню познать практику финансового рынка. В 1892 году он переезжает в Париж, где поступает в Сорбонне, который оканчивает практически идеально.

Защитив свою диссертацию, Башелье продолжает развитие теории диффузионных процессов. В 1909 году он становится «свободным профессором» Сорбонне. В 1914 году в мир выходит его книга «Игры, Случай и Риск». При содействии Совета Парижского Университета, Луи получает профессорское место в Сорбонне, но с наступлением Первой Мировой Войны, его забирают в армию в качестве рядового. После окончания войны он занимает место отсутствующего профессора в Бесанконе. Когда профессор вернулся, Бешалье переходит в университет города Дижоне. Затем была работа в Ренне, и в 1927 году он окончательно получает профессорское место в Бесанконе, где работает на протяжении 10 лет.

Удивительно, но теории Бешалье заметили только спустя 50 лет после ее выхода. Юношеский подход к математическому вычислению процесса формирования государственных цен на облигации, на пять лет опередили Энштейновское открытие движения электронов, которое стало фундаментов для теории осмысления финансовой деятельности. Теория Бешалье в несколько раз превосходила ранее выдвинутые теории, описывающее современное поведение финансовых рынков.

Главным постулатом «Теории спекуляции» было то, что «Спекулянт в математическом ожидании может надеяться только на ноль». Выводы с этой диссертации сейчас применяются практически во всех финансовых операциях – стратегиях торговли, использовании производных ценных бумаг, а также в технике управления ценными бумагами.